آموزش اندیکاتور MACD به صورت تصویری + روش استفاده از مکدی در معاملات

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال است. تحلیلگران از ترکیب مکدی با ابزارهای دیگر، سیگنال‌های دقیقی برای خرید و فروش دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی دریافت می‌کنند. اگر قصد دارید به‌عنوان تحلیلگر تکنیکال در بورس، فارکس یا بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، توصیه می‌کنیم حتماً آموزش این اندیکاتور را جدی بگیرید. در مقاله حاضر، ضمن معرفی اندیکاتور مکدی، استراتژی‌های معاملاتی با آن را بررسی می‌کنیم. تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

Moving Average Convergence Divergence یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی، ابزاری است که با نام اندیکاتور MACD شناخته می‌شود. در دسته‌بندی انواع اندیکاتورها، مکدی به‌عنوان اندیکاتور روندی شناخته می‌شود؛ یعنی برای تأیید روندها و ارزیابی قدرت آن‌ها در نمودار قیمت کاربرد دارد. همچنین از نظر زمانی، MACD به‌عنوان اندیکاتور تأخیری یا پس‌رو شناخته می‌شود؛ به این معنی که همواره عقب‌تر از نمودار قیمت حرکت می‌کند.

از مجموع توضیحاتی که تا اینجا ذکر کردیم، مشخص می‌شود که اندیکاتور مکدی فقط برای دریافت سیگنال خرید و فروش در روند‌های صعودی و نزولی قابل استفاده است. البته با توجه به تأخیری بودن آن، لازم است برای دریافت سیگنال‌های دقیق در زمان مناسب، به همراه آن از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال نیز کمک بگیرید. در غیر این صورت، نمی‌توانید فرصت‌های معاملاتی را در زمان مناسب شناسایی کنید و به‌کار بگیرید.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور مکدی

تا اینجا در یک تعریف ابتدایی بررسی کردیم که اندیکاتور MACD چیست. در ادامه، نحوه استفاده از این ابزار را برای تحلیل تکنیکال بررسی می‌کنیم. در گام اول، باید بدانید که این اندیکاتور از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود که عبارت‌اند از:

۱. خط مکدی (MACD Line)

خط مکدی اولین و مهم‌ترین جزء این اندیکاتور است. به زبان ساده، مقدار آن از اختلاف نمایی میانگین ۲۶ و ۱۲ روزه قیمت حاصل می‌شود. با بررسی ماهیت رفتار خط مکدی، مشخص می‌شود که این خط به‌صورت نوسانی و بسیار سریع تغییر وضعیت می‌دهد.

۲. خط سیگنال (Signal Line)

خط سیگنال دومین خط در اندیکاتور MACD است که میانگین ۹ روزه قیمت در نمودار را نشان می‌دهد. با مشاهده این خط در اندیکاتور مکدی، متوجه می‌شوید که نوسانات آن در مقایسه با خط MACD به‌مراتب کمتر است.

۳. هیستوگرام مکدی (MACD Histogram)

هیستوگرام از کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از نمودارهای میله‌ای تشکیل می‌شود. در اندیکاتور MACD، هیستوگرام از اختلاف بین خط مکدی و سیگنال به دست می‌آید. وقتی اختلاف بین این دو خط افزایش پیدا می‌کند، طول میله‌های هیستوگرام بیشتر می‌شود. برعکس، با کاهش اختلاف بین این دو خط، طول میله‌های هیستوگرام کمتر می‌شود.

وقتی دو خط مکدی و سیگنال یکدیگر را قطع می‌کنند، طول میله هیستوگرام صفر می‌شود. هر زمان خط مکدی بالاتر قرار می‌گیرد، میله‌های هیستوگرام در سمت بالای خط صفر ترسیم می‌شوند. برعکس، وقتی خط سیگنال بالاتر قرار می‌گیرد، میله‌های هیستوگرام در سمت پایین خط صفر رسم می‌شوند.

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور MACD

تا اینجا با اجزای اندیکاتور MACD آشنا شدیم. در ادامه، لازم است نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از این ابزار تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم. خطوط اندیکاتور مکدی همگی از نوع میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند و در مقایسه با میانگین متحرک استاندارد (SMA)، به روند حرکت قیمت واکنش‌های بیشتری نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن این نکته، پنج استراتژی معاملاتی کاربردی برای آموزش اندیکاتور مکدی وجود دارد که عبارت‌اند از:‌

۱.  استراتژی معاملاتی کراس اور (Crossover)

محل‌های تقاطع دو خط مکدی و سیگنال در این اندیکاتور، اهمیت زیادی دارد و سیگنال‌های مهمی را می‌توان از آن‌ها دریافت کرد. دو نکته مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت‌اند از:

• وقتی خط مکدی از پایین به سمت بالا حرکت می‌کند و خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• وقتی خط مکدی از بالا به سمت پایین حرکت می‌کند و خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

این استراتژی معمولاً وقتی استفاده می‌شود که شاهد روندهای قوی در بازار هستیم. اندیکاتور مکدی دراصطلاح پس‌رو یا تأخیری است. این موضوع سبب می‌شود در روندهای ضعیف، سیگنال پس از ازدست‌رفتن فرصت‌های معاملاتی به دست بیاید. استفاده از روش‌های پرایس اکشن برای تأیید سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور MACD بسیار مفید است. در همین زمینه، پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

۲. استراتژی گذر از صفر

استراتژی گذر از صفر روی حرکت خطوط EMA نسبت به خط مرجع یا صفر متمرکز است. به عبارت دیگر، اگر خط مکدی از پایین خط صفر عبور کند، احتمالاً شاهد روندی صعودی در بازار خواهیم بود. درحالی‌که اگر خط مکدی از بالای خط صفر عبور کند، باید منتظر شکل‌گیری روند نزولی در نمودار باشیم. این استراتژی در مقایسه با کراس اور، سیگنال‌های کندتری را صادر می‌کند. به همین دلیل، دقت سیگنال‌ها بیشتر است. درعین‌حال، تعداد آن‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین، وقتی خط مکدی از پایین خط صفر را قطع می‌کند و بالای آن می‌رود، سیگنال خرید صادر می‌شود. عکس این اتفاق نیز فرصت فروش دارایی را برای شما به ارمغان می‌آورد. برخلاف استراتژی قبلی، توصیه می‌کنیم در بازارهای نوسانی، با احتیاط بیشتری از استراتژی گذر از صفر استفاده کنید. شاید بهتر باشد از آن برای تأیید یا رد سیگنال‌های دیگر استفاده کنید.

۳. استراتژی هیستوگرام مکدی

اشاره کردیم که هیستوگرام MACD نوعی نمودار میله‌ای است که تفاوت بین خط مکدی و سیگنال را نشان می‌دهد. وقتی بازار با روند تندی در حال صعود یا نزول باشد، ارتفاع میله‌های نمودار هیستوگرام رشد می‌کند. این اتفاق نشان می‌دهد خطوط مکدی و سیگنال از هم دور شده‌اند. درنتیجه، نوعی واگرایی در نمودار رخ می‌دهد؛ اما وقتی روندهای ضعیف در بازار شکل می‌گیرند، ارتفاع نمودار هیستوگرام نیز کاهش می‌یابد. بعد از هر واگرایی که در نمودار رخ می‌دهد، باید منتظر همگرایی و نزدیک شدن خطوط مکدی و سیگنال به یکدیگر باشیم.

۴. استراتژی ترکیب MFI و MACD

شاخص جریان پول (Money Flow Index) نوعی اسیلاتور است که روی قیمت و حجم تمرکز می‌کند. به همین دلیل، نباید از این اسیلاتور انتظار سیگنال‌های متعددی را داشته باشید. وقتی سیگنال فروش اشباع در MFI صادر می‌شود، منتظر می‌مانیم تا تقاطع صعودی در خطوط اندیکاتور مکدی را مشاهده کنیم.

اگر این اتفاق رخ داد، سیگنال خرید صادر می‌شود. معمولاً تا زمانی که شاهد تقاطع نزولی در خطوط اندیکاتور MACD نباشیم، پوزیشن معاملاتی لانگ (Long) را نمی‌بندیم. دقیقاً عکس فرایند مذکور را برای باز و بسته کردن پوزیشن شورت (short) می‌توان استفاده کرد. در همین زمینه، مقاله معاملات لانگ و شورت را مطالعه کنید تا با این نوع سفارش‌ها بیشتر آشنا شوید.

۵. استراتژی ترکیب RVI و MACD

شاخص قدرت نسبی (Relative Vigor Index) نوعی اسیلاتور است. به کمک این اسیلاتور می‌توان قیمت بسته‌شدن دارایی را با محدوده قیمت آن مقایسه کرد. اسیلاتور RVI عملکردی شبیه به اندیکاتور استوکاستیک دارد. با استفاده از اسیلاتور RVI، می‌توان مناطق خرید و فروش اشباع را در نمودار شناسایی کرد. ترکیب آن با مکدی در شناسایی موقعیت شکل‌گیری روندها و قدرت آن‌ها نقش مفیدی ایفا می‌کند.

در ترکیب این دو اندیکاتور، هدف شناسایی محل تقاطع آن‌هاست. هریک از آن‌ها از دو خط تشکیل شده‌اند. وقتی دو خط در یکی از این دو اندیکاتور یکدیگر را قطع می‌کنند، باید منتظر باشیم تا دو خط در اندیکاتور دیگر نیز رفتاری مشابه از خود نشان دهند. معمولاً تقاطع ابتدا در اندیکاتور RVI رخ می‌دهد. در صورت تکرار این اتفاق در اندیکاتور MACD، می‌توانید برای خرید یا فروش تصمیم بگیرید.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد. استفاده از اندیکاتورها تنها زمانی نتایج مثبت به همراه دارد که استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید. در کنار آن، نباید فراموش کنید که نمی‌توان برای خرید و فروش تنها روی اندیکاتور مکدی حساب کرد، بلکه لازم است با توجه به استراتژی معاملاتی از ترکیب دو یا سه اندیکاتور استفاده کنید. در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کلینیک سرمایه، مفصل درباره این موضوع بحث و آن را بررسی کرده‌ایم. با تهیه این دوره‌ها می‌توانید به تحلیلگر تکنیکال تمام‌عیار تبدیل شوید.